个股期权
- 投资者卖出了认购期权,那么为了对冲股价上涨带来的合约风险,可采取的策略是( )
- 投资者持有10000股丙股票,买入成本为34元/股,以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权(假设合约乘数为1000),在到期日,该股票价格为24元/股,此次备兑开仓的损益为( )
- 预计股票价格小幅震荡,并希望从拥有股票中获取额外收入的最优选择是( )。
- 投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓,且到期日未平仓,那么( )
- 下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景
- 关于期权，以下叙述错误的是（）
- 波动越大,股票认沽期权的期权价值()
- ()是指期权距离到期日所剩余的价值。
- 假设已股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其权利为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元
- 下列哪个不是申请成为中国结算期权业务一般结算参与人的条件:
- 投资者小李以15元的价格买入某股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时股票价格为19元,则其实际每股收益为( )
- 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权(每张5000股),该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为( )
- 认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为:( )
- 假设戊股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为15元的认购期权，其内在价值为（）
- 若投资者希望自行设定交易价格,在买入时成交价格不超过该价格,卖出时成交价格不低于该价格,应该发出哪种交易指令( )
- 关于保险策略，以下叙述不正确的是（）
- 如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是( )
- 假设甲股票价格是25元，其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）
- 牛市中认购期权垂直套利策略,( )。
- 下面对于个股期权限开仓的说法错误的是( )
- 交易申报价格的最小变动单位是 ( )
- 上交所期权合约到期日为（）
- 沈先生以50元的价格买入某股票，同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲，当到期日股价下跌到40元时，沈先生的每股盈亏为（）
- 备兑开仓指投资者在拥有足额标的证券的基础上,( )相应数量的认购期权合约。
- 做多股票期权,买方结束合约的方式不包括( )。
- 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的( )
- 买入认沽期权不需要缴纳保证金，只需要支付权利金，资金使用率高。
- 关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）
- 行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）
- 保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）