个股期权
- 以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是( )。
- 合约到期日()个交易日内(含()个交易日),则该月份合约不加挂。( )
- 如果期权买方买入了认购期权,那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的股票价格上涨,则( )。
- 某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌,投资者承担的最大损失是( )
- 按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称为( )。
- 上海证券交易所个股期权的标的证券是在上海证券交易所上市的证券。 ( )
- 以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式,ⅰ)买入平仓 ⅱ)到期被行权 ⅲ)到期失效 ⅳ)到期行权
- 某投资者卖出股票认沽期权,是因为该投资者认为未来的股票行情是( )
- 客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为( )
- 为提高每日无负债结算的处理效率,设立直接扣款制度,该制度通过结算参与人、( )和中国结算签订三方协议来实现。
- 上交所期权全真模拟方案中,一共有_____个到期月份( )
- 对于保险策略的持有人，其盈亏平衡点的计算方式为（）
- 某投资者预期甲股票未来小幅上涨,故采用牛市认沽价差期权组合,他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,则当到期日,甲股票的价格涨至32元时,该投资者每股收益为()元
- 由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约,采用调整前的合约单位。( )
- 保护性股票认沽期权策略的最大亏损是( )。
- 行权指派按照“对冲优先”、“比例分配”、“零股按尾数大小分配”的原则,对有效行权申报与被行权方进行行权指派。现总净空头数为10000,行权数为8000,客户甲持有1000张净空头,试计算客户甲将有多少张合约被行权:
- 合约单位是指单张合约对应标的证券的( )
- 期权的买方通过付出（）获得在待定的时间买入或者卖出标的资产的（）
- 某股票当前股价40.5元,投资者以6.25元(每股)的价格买入1张行权价为35元的认购期权,以1.29元(每股)的价格买入1张行权价45元的认购期权,以3.1元(每股)的价格卖出2张行权价为40元的认购期权,该策略的盈亏平衡点为( )
- 认购期权的买方的损益情况是（）
- 结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内(次一交易日11:30前)补足或自行平仓,交易所会采取哪种措施( )
- 广义的有价证券包括( )、货币证券和资本证券。
- 卖出跨式期权是指
- 某投资者卖出开仓一认沽期权，其行权价格为43元，获得权利金3元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是（）
- 个股期权价格的影响因素不包括（）
- 以下对于期货与期权的描述错误的是（）
- 个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日,A投资者仓位里有标的同为XYZ的买入看涨期权560张,买入看跌期权840张,卖出看涨期权100张,卖出看跌期权120张,请问此时,A投资者最多能买入标的为XYZ的看涨期权多少张?( )
- 关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
- 投资者只需要付出少量的权利金，就能分享标的资产价格变动带来的收益。描述的是期权的（）功能。
- 出现以下哪种情况,中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓( )