【单选题】 王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权【合约单位10000股】,第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为【】。(财经考试,期权从业习题)

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【单选题】 王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权【合约单位10000股】,第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为【】。

A20%

B30%

C60%

D80%

答案解析