【简答题】 认沽期权的涨跌幅度如何规定？（财经考试,期权从业试题）
来源： 期权从业 财经考试
答案解析
- 【多选题】 在集合竞价阶段，撮合原则依次有【】（财经考试,期权从业答案）
- 【单选题】 史先生以0.4元每股的价格买入行权价为20元的甲认购期权【合约单位为10000股】，则其盈亏平衡点是每股【】。（财经考试,期权从业习题）
- 【单选题】 买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险【】。（财经考试,期权从业习题）
- 【单选题】 某投资者以1.15元【每股】买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元【每股】买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元【每股】卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为【】元。（财经考试,期权从业习题）
- 【单选题】 一般来说，在其他条件不变的情况下，随着时间的推移，期权权利金会【】。（财经考试,期权从业试题）
- 【单选题】 某投资者判断甲股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为45元的认沽期权，权利金为1元【每股】。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是【】。（财经考试,期权从业试题）
- 【单选题】 临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于【】状态，投入的资金将全部亏损。（财经考试,期权从业题库）
- 【单选题】 已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化【】。（财经考试,期权从业试题）
- 【单选题】 以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值【】。（财经考试,期权从业真题）
- 【简答题】 如何计算认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？（财经考试,期权从业真题）