个股期权
- 为防止认购期权被行权方E+1日现货市场买入证券用于行权交收，同时E+2现货市场资金交收违约的风险，中国结算检查认购期权被行权方结算参与人E+1日现货市场预交收后备付金账户透支情况及被行权方证券账户中被行权证券变动情况，对于资金和证券不足的，将冻结其结算参与人衍生品保证金账户中的部分资金。
- 关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是
- 在合约要素没有变化的情况下，认购期权合约面值随标的资产价格的上涨而（）
- 王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,为此,以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险( )
- 合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。( )
- 合成期货多头是指( )一份平价股票认购期权,( )一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
- 当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以( )
- 投资者申请开立衍生品合约账户时证券账户资产不低于人民币( )
- 波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说( )
- 某投资者判断甲股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为45元的认沽期权,权利金为1元(每股)。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是( )
- 个股期权合约的基本要素包括()
- 当个股期权合约发生分红派息时，以下说法不正确的是（）
- 若标的证券在除权除息日波动幅度较大,则继续加挂新的期权合约。( )
- 某股票期权合约，其行权价格为10元，合约单位为5000股，权利金2元，则其合约面值为（）
- 以下哪一个正确描述了vega（）
- （）是指在交易时段，投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入，仅限标的证券）锁定，以作为备兑开仓的保证金
- 向少数特定的投资者发行、审查条件相对较松、不采用公示制度的证券是（）。
- 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是( )
- 对一个认购期权来说,Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时( )
- 当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）
- 认沽期权的多头（）。
- 当合约标的发生摘牌或退市,合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提醒投资者进行平仓,未平仓者按合约标的的最后交易日最后()均价进行现金结算(具体方法待定)( )
- 通过证券锁定指令可以（）
- 已知希腊字母Theta绝对值是6,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化( )
- 沪深300指数的样本股指数由( )股票组成。
- 备兑平仓指令成交后( )
- 卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权 ( )
- 做多股票认购期权,( )。
- 卖出认购策略是盈利有限、潜在亏损无限的期权交易策略。
- 做多股票认沽期权,最大损失是( )。