个股期权
- 丁先生短期看空后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权,那么到期日股价为()时,丁先生达到了盈亏平衡
- 认购期权卖出开仓后，其盈亏平衡点的股价为（）
- 王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的价格为20元时,该期权是一个( )
- 假设认购期权价格1元,正股价格10元,delta为0.5,则该期权的杠杆为( )
- 假设甲股票的现价位10元，当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股，则基于价股票构建的保险策略的成本是（）
- 下列关于行权间距说法证券的是（）
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系( )
- 下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是( )。
- 下列情形不会出现强行平仓的是( )
- 当期权合约标的资产为ETF时,市价单笔申报最大数量为50张。 ( )
- 会员单位在客户开立期权账户时不需要了解的是( )
- 上交所期权合约交收日为（）
- 做多股票认沽期权,( )。
- 关于期权合约保证金的收取,下列说法不正确的是()
- 以下什么情形适合使用卖出认沽期权策略( )
- 下面交易中,损益平衡点等于行权价格加权利金的是( )。
- 下列哪一种情况不会被强行平仓
- 史先生以0.4元每股的价格买入行权价为20元的甲认购期权(合约单位为10000股),则其盈亏平衡 点是每股( )
- 认购期权卖出开仓后,买房结束合约的方式包括( )
- 变动结算互保金是指结算参与人结算互保金中超出基础结算互保金的部分,随结算参与人业务量的变化而调整。
- 投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大,如果价格上涨,也不愿意承担过高风险,这时投资者可以选择的策略是( )。
- 以下哪一个正确描述了thE.tA.（）
- 已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)( )
- 备兑开仓可以按照全额合约标的的一定比例收取保证金。( )
- 对于保险策略的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元,则该保险策略的盈亏平衡点为每股( )
- 甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,该期权存在无风险套利,差额大约为()元
- 行权价格越高,股票认沽期权的期权价值()
- 在利用期权进行套期保值时，需要谨慎使用的方式有（）。
- 某投资者进行保护性认沽期权策略操作,买入的认沽期权其执行价格为42元,支付权利金3元,持股成本为40元,则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是每股
- 客户保证金是结算参与人向客户收取的,收取比例由结算参与人规定,其值一般()登记公司对结算参与人收取保证金的水平。