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()保证金可用合约标的冲抵
来源:
职业资格
个股期权
()保证金可用合约标的冲抵
A、备兑开仓
B、买入期权
C、卖出期权
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答案解析
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股票认购期权初始保证金的公式为:认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;公式中百分比x的值为
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熊市价差期权策略,( )。
股票认购期权初始保证金的公式为:认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;公式中百分比x的值为
卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是
本着审慎、公平竞争、分散风险、优化市场、信息透明的原则,允许一个标的证券有多个流动性服务商。
某投资者预期未来乙股票会上涨,因此买入3份90天到期的乙股票认购期权,合约乘数为1000股,行权价格为45元,为此他支付了总共6000元的权利金,则该期权的盈亏平衡点的股票价格为()
ETF期权的合约单位为:( )
关于认购期权卖出开仓策略的交易,以下描述正确的是( )
根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于
认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元,则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为
假设甲股票的现价为10元,当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股,则基于甲股票构建的保险策略的成本是( )
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