【多选题】 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有【】。（财经考试,银行业资格考试,银行业中级资格,风险管理习题）

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【多选题】 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有【】。

ACredit Metrics的本质是VaR模型

BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

CCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案解析

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