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计算维持保证金不需要用到的数据是( )
来源:
职业资格
个股期权
计算维持保证金不需要用到的数据是( )
A、行权价
B、标的收盘价
C、合约前结算价
D、隐含波动率
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答案解析
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做空股票认沽期权的最大收益是( )。
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以下哪一个正确描述了theta( )
做空股票认沽期权的最大收益是( )。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能
关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是
李先生强烈看好后市,以 5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,目前股价为50元,此时他买入期 权的杠杆率大约是( )
认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为( )
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略( )
下面交易中,损益平衡点为行权价格 +权利金的是( )
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则该认购期权合约的Delta值大致为( )
投资者持有1000股乙股票,买入成本为25元/股,同时以权利金1元卖出执行价格为28元的股票认购期权(假设合约乘数1000股),收取1000元权利金,如果到期日股票价格为20元,则备兑开仓策略总收益为( )
已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是( )
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