当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

来源：财会会计职称考试

当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

A、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例

D、其投资机会集是一条直线

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答案解析

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