LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

来源：银行考试职业资格

LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A、基本指标法

B、关键风险指标法

C、标准法

D、蒙特卡罗模拟方法

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答案解析

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