某直接债券的利率为3%,距离到期日的时间为2年,价格为973.4美元。某可赎回债券除了可赎回的特征以外,其他特征均相同,其价格为925.2美元。已知收益率曲线在5%处平坦,则上述嵌入赎回期权的价值是多少()

来源: 职业资格    特许金融分析CFA考试题库   

某直接债券的利率为3%,距离到期日的时间为2年,价格为973.4美元。某可赎回债券除了可赎回的特征以外,其他特征均相同,其价格为925.2美元。已知收益率曲线在5%处平坦,则上述嵌入赎回期权的价值是多少()

A、 A、24.1美元

B、 B、48.2美元

C、 C、53.3美元

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案,Ctrl+D收藏备用!

答案解析