【单选题】 若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。【】(技能鉴定,银行岗位,银行风险与监管国际证书(IRR)试题)
来源: 银行风险与监管国际证书(IRR) 银行岗位 技能鉴定
【单选题】 若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。【】
ADeltaNormal法
B利史模拟法
C蒙地卡罗法
D情景分析法
来源: 银行风险与监管国际证书(IRR) 银行岗位 技能鉴定
【单选题】 若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。【】
ADeltaNormal法
B利史模拟法
C蒙地卡罗法
D情景分析法